Признаюсь честно сначала было всеобъемлющее чувство точного понимания рынка, которое сменилось бестолковостью и недоумением. Если кратко меня подвела природная резкость и ряд поспешных решений. И я забыл про правило: любое текущее событие нужно рассматривать в контексте причин прошлого и следствий будущего, а иногда и причин будущего и следствий прошлого. Поясню… Наблюдая на часовом графике, мне отчетливо было видно что крупные игроки бесцеремонно сливают активы. Я решил, что вот оно – начало второго дна… И продал на уровне локального ценового минимума. Затем вместе с евро начало все расти, но на объемах ниже среднего… я держал позицию надеясь что рынок вот-вот развернется… Вот первая ошибка… Никаких надежд!!! трейдер точно должен знать до куда может дойти цена и где развернуться. В общем должен быть всегда готов к любому повороту событий. На нефти я потерял около 50% всего за неделю, ну как потерял (держал позу с такой просадкой!)… С 71,50 до 77 за баррель..! ЛОШАРА !!! Никогда не продавай (не покупай) на новых недельных ценовых уровнях, даже если объемы подтверждают очевидное… такой ценой была 71,50 – это было обновляемое дно… Уровень в 77 тоже был достаточно предсказуем… Месячные массовые продажи проходили на уровне 81-79, было вероятным что цена может подняться до этого уровня, но никак не выше…! Так и случилось… Но после этого упасть должны были ниже уровня 71,50.. )) По всем признакам соотношение коротких позиций к длинным по нефти достигло приблизительно 2 к 1. Огромное количество продаж ожидало предсказуемых негативных новостей… На уровне 79-80 они как ни странно появились..?! Некоторую картину по нефти всегда может испортить непредсказуемое поведение по евро. Анализируя одно нельзя исключать другое… Иначе капеец..!

Сама собой возникла психологическая гипотеза: как бы я себя вел если бы заметил массовые продажи сразу и продал бы в свое время по 77-79 и наблюдал как цена то уходит то возвращается к уровню открытия позы в течении месяца? Баланс был бы равен нулю… потраченное время увеличивалось бы в четверо… Наверное я бы подумал: бестолковое это дело долго держать позу, нужно спекулить. И все бы потерял!. )) Открывшись по 71,50 и нахватав сразу потерь я так точно не думал, я готов был ждать столько сколько нужно, точно понимая что быстрые деньги – это случайные деньги. Вот как влияет на ход мыслей уровень открытия цен при той же самой стратегии… ))) Психология человека основа трейдинга. Можно сказать что на фондовой бирже ты играешь не на деньги, а на эмоции… Покупая ставишь на надежду против страха продавца и т.п.

Самое страшное не в том что мы ошибаемся, а в том что мы ошибаемся и не хуя не понимаем что ошибаемся…! Нет ничего лучше чем заставить думать человека так, что он сам до этого додумался.)) Мозг не привык думать параллельно… рассматривать независимо друг от друга несколько парадигм развития событий. Одно понимание вытесняет другое. Однолинейное понимание действительности легко поддается внушению… Брось пару очевидных фактов с однозначно вытекающим из них выводом… и все… мозг будет думать ТОЛЬКО в этом направлении. !!! Человек будет думать что он сам до этого додумался, и соответственно не подвергать критике ход своих мыслей. Это происходит с нами везде и повсеместно. Вся действительность в нашем сознании отражается в единственных для себя образах. То есть понятие «инфляции» у нас имеет только один образ понимания, который нам объяснял лектор или который мы прочитали в учебнике. Заполнив пустое место, мозг отказывается анализировать сформировавшийся образ. Мы охотно вступаем в споры доказывая то что нам внушили. Я называю это однолинейным мышлением. Объясняя что-то – нам рисуют образ, понимая что-то – мы рисуем себе образ. Это все происходит на индивидуальном уровне. Я считаю, что во всех пониманиях важно оставлять последнее слово только за собой исходя из понимания вещей как таковых.

Я уже упоминал о двух фундаментальных законах энергетических потоков всего живого на земле. Первое это импульс – гравитация (основной источник любого вида энергии). Все знают из уроков физики, что идет постоянное притяжение меньших тел к большим. Так все тела на нашей планете притягивается к земле, а Земля в свою очередь падает на Солнце. Наша Галактика вместе с Солнцем постоянно приближается к более крупной Галактике (Андромеде), и столкнется с ней приблизительно через 3-4 миллиарда лет. А та в свою очередь притягивается еще к чему-то более крупному, эту астрономическую матрешку еще до конца не собрали, но из того что есть становиться ясно, что идет непрерывный и необратимый процесс скопления тел, сжатия материи. Второй фундаментальный закон – это интроимпульс – инерция, так называемое остаточное явление импульса при достижении своей цели. Так вот я совершенно убежден, что все эти фундаментальные процессы постоянно происходят и в нашем микрокосме – психике. Наши мысли склонны притягиваться к мыслям большинства, кажущиеся нам большими. А разочаровавшись все еще по инерции верим им, ведь нейронные синапсы в головном мозге тормозятся очень медленно. Очень трудно искренне изменять настроение с радости на печаль или наоборот. Поэтому иногда бывает трудно развернуть позицию… потому что при открытии надежд в душе больше чем разочарований, при отсутствии понимания что полностью неправ. В этом вся и херня – слив депозита..! Предлагаю следующее… открывать позу всегда с чувством глубокого разочарования, а если направление окажется верным то постепенно радоваться. ))

Пиком гениального мышления, непревзойденного до сих пор я считаю труды А.Конан-Доила о Шерлоке Холмсе. Там изложено все необходимое о методах поиска «единственной истины» в любой сложившейся ситуации. Его книги я перечитывал несколько раз, признаюсь честно перечитываю их и сейчас. )) «По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о существовании Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал ни того, ни другого и никогда о них не слышал. Всякая жизнь – это огромная цепь причин и следствий, и природу её мы можем познать по одному звену» – говорил Холмс. Я считаю, что сейчас в финансовом мире до сих пор господствует англо-саксонская элита, базирующаяся в Лондоне и Нью-Йорке. Их стиль мышления во многом определен английской культурой. В мире финансов ничего не изменилось за 100 и даже 200 лет.

Дедукция, как много в этом слове. Изучив стиль мышления Ш.Холмса, я осуществил попытку определить те логические матрицы, в которые он вкладывал все свои задачи. Основа его теории, это основательный сбор имеющихся фактов и тщательная их проверка. Всегда останавливался на чем-то необычном, кажущимся странным. Сыщик не верил в чудеса и сверхъестественное, наоборот он считал что именно в разгадке таких моментов кроется истина случившегося. Так же нужно четко отличать факты от симулякров. Факт это неделимое физическое явление или социальное событие, «вещь» с невозможным двусмысленным пониманием, имеющие только одну причину возникновения. Симулякры это производные от фактов различные домыслы. Например ситуация: одинокий выстрел за окном. Симулякр: жители дома кричат, что началась война. Факт: сосед подстрелил куропатку в ближайшем лесу. Очень часто симулякры подменяют факты, искажая действительность. Еще нужно понимать через какое количество людей дошел до вас данный факт, и как каждый из них мог его трансформировать своими и не нужными вам эмоциональными выводами. Слово – как ложь плавает сверху, только мысль способна достать до дна. Зачастую очень маленькие детали дают очень крупные выводы. Обращайте особое внимание на противоречие фактов, один из них обязательно окажется ложным. Мыслите категориями «вероятно» и «маловероятно» полагаясь только на свое априорное мышление. Вероятность это подкатегория фактов. Немногие умеют мыслить фактами, а уж вероятностями вообще единицы. Первый этап – это сбор фактов, второй и третий являются осторожным размножением накопленных фактов.

Вторая логическая матрица – это хронометраж вещей. Понимание истории объекта уникально тем, что оно позволяет понять безошибочную природу имеющихся деталей. Любая вещь, любое действие всегда имеет под собой свою историю. Необходимо силой собственного воображения и практикой вероятности восстановить всю картину жизни объекта от самого ее зарождения до текущего момента. Тут больше работает как раз не логика как таковая, а сила воображения и теория вероятности. Понимание того, что не все вещи совместимы друг с другом сокращается круг гипотез. Например, факт: царапины на циферблате часов. Вероятный факт: владелец носит часы в кармане вместе с ключами и монетами, он не ценит часы, он не аккуратен. Смежные вещи тут: часы – карман, карман – ключи, карман – монеты. Таким образом мы сужаем круг элементов понимания.

Третья логическая матрица – это эмпатия. Нельзя совмещать методы анализа вещей и людей. Поскольку все люди разные, то необходим индивидуальный подход к каждому. Собери все фактические материалы об интересующем субъекте и примерь их на себя, спроецируй на свои действия и помыслы. Более конкретно внедрение происходит за счет повторения его интонаций, дыхания и выражения лица и глаз до тех пор, пока не сформируется структура его мышления. Основополагающие образцы – это те что вызывают повышенную активность субъекта, и те что вызывают наоборот пассивность действий. На заметку: все преступные планы строятся по принципу от противного.

Вчера котировки сахара сырца упали на 20% вслед за масштабным падением нефти (-3%), золота (-3%), серебра (-5%), никеля (-6%) и прочих товаров. Столь резкое падение сахара побило свой 22 летний рекорд.! Причиной краха на биржах стало банальное повышение Гарантийного Обеспечения на фьючесные контракты!!! В случае с сахаром денежный залог повысился сразу на 65%. Естественно многие из-за нехватки средств были просто вынуждены закрыть часть позиций, что повлекло падение котировок как снежный ком.! Мне сразу стало интересно отчего зависит размер ГО… ГО – это страховка для выполнения взятых на себя обязательств между покупателем и продавцом. Размер ГО изменяется в зависимости от потенциальной волатильности котировок. ГО поднимается в непредсказуемые моменты, перед большим кипешом, как будто бы.! Но по теории рефлексивности Сороса само является причиной этого кипиша.! По закону организаторы торгов могут повышать или понижать ГО по своему усмотрению. Вот оно прямое и узаконенное манипулирование ценами. ))

Сразу бросается в глаза то, что цены на срочном и спотовом рынке разнятся. Арбитражеры даже ввели термины контанго и бэквордация. Первое означает, что фьючерс дороже базового актива, а второе – что фьючерс дешевле. Якобы на расхождениях этих цен можно рубить капусту, не много, по чуть-чуть, но с минимумом риска (об арбитраже здесь не будем). Но все это херня, если приглядеться, то станет ясно, что фьючерсы на самом деле отражают ожидания крупных игроков на прогноз цены, опережая базовый актив на несколько пунктов..! Недаром в развитых странах (Европа, США, Япония) объем торгов на производные (фьючерсные и опционные) контракты в несколько раз превышают объем торгов на теже самые базовые активы. Это связано с так называемым кредитным плечом, которое в спецификациях принято называть ГО. То есть прибыли на фьючерсах выше прибыли на споте. Соответственно и убытки больше. Известный Ник Лисон разоривший старейший банк Англии, который спонсировавший еще Гражданскую войну в США и покупку штата Луизиана, торговал опционами. Несколько лет подряд он был одним из успешнейших трейдеров своего времени, но затем он уверовал в свою уникальность начал торговать против тренда. Пытаясь покрыть образовавшийся убыток по опционам в результате падения котировок Лисон начал скупать фьючерсы на тот же самый базовый актив. Но один человек даже с активами крупнейшего банка не всостоянии управлять всем рынком.