При этом, проживая в революционном Петрограде, Амфитеатров трижды подвергался арестам и допросам в ЧК. Так больше продолжаться не могло, и в августе 1921 года, не дожидаясь самого худшего, он бежал с семьей на лодке из Петрограда в Финляндию.

С ноября 1921 года по весну 1922 года Амфитеатров жил в Праге. За это время он успел опубликовать в одной рижской газете открытое письмо Ленину, в котором констатировал исчезновение «грани между идейным коммунизмом и коммунизмом криминальным» и обвинил вождя мирового пролетариата в том, что для осуществления «самых соблазнительных лозунгов» он избрал «противоестественный путь, путь крови и насилия».

Считая Италию своей духовной родиной, из Праги Амфитеатров переехал в Италию, где у него оставался дом в Леванто и много хороших знакомых. Так началась его вторая итальянская эмиграция. К сожалению, она оказалась для Амфитеатрова не раем, а, скорее, чистилищем: его дом отберут кредиторы, жить придется в бедности, не говоря уж о тяжелом заболевании его сына Романа.

В Леванто Амфитеатров жил до самой смерти. Активно участвуя в жизни русского зарубежья, он сотрудничал в берлинских, парижских и шанхайских изданиях, был постоянным сотрудником парижской газеты «Возрождение», поддерживал монархическую организацию «Братство русской правды».

Написанные в это время исторические хроники «Сестры» (Берлин, 1922–1923) и «Гнездо» (Прага, 1922) продолжили и развили его ранние произведения, однако манера письма писателя приобрела некий философский характер.

Продолжая работу над исторической хроникой «Концы и начала», Амфитеатров создал роман «Вчерашние предки», пятую часть повествования, доведенного до начала XX века. К сожалению, намерение Амфитеатрова охватить период до Октябрьской революции не осуществилось.

В последние годы жизни Амфитеатров выступал с воспоминаниями о театральных деятелях, этюдами о писателях и актерах. Он читал лекции в Миланском филологическом обществе, и все это легло в основу его книги «Литература в изгнании» (Белград, 1929).

Связи с итальянской культурной средой, установленные Амфитеатровым в годы первой эмиграции, сейчас углубились и расширились. Известно, например, что он активно общался с романистом Риккардо Баккелли, написавшим в 1927 году книгу о жизни Михаила Бакунина в Италии. Знал он и почти всех редакторов крупнейших итальянских газет и журналов.

Помощником Амфитеатрова в издательском деле был Ринальдо Петрович Кюфферле, писатель и переводчик русского происхождения (он умер в Милане в 1955 году). Много сил у Амфитеатрова в последние годы жизни занимала работа итальянского юбилейного Пушкинского комитета (он был призван способствовать «печатанию в итальянских газетах статей о Пушкине и, в день смерти великого писателя, организации в крупных итальянских центрах торжественных собраний»), а также формирование русской библиотеки в Милане.

Умер Александр Валентинович Амфитеатров 26 февраля 1938 года в ставшем ему почти родным Леванто.

Иллария Владимировна Амфитеатрова умерла в Италии в 1949 году.

Их сыновья примкнули к итальянскому фашистскому движению. Собственно, и самому Амфитеатрову с его антибольшевистским мировоззрением были близки декларации и политика Муссолини. Он даже открыто признавался: «Я убежденный сторонник фашизма и большой поклонник Муссолини».

Даниил Амфитеатров, например, с 1922 года состоял в личной охране Муссолини.

Его мать, ученица самого Римского-Корсакова, начала заниматься с ним музыкой, когда Даниилу было шесть лет. В 1914 году он поступил в класс Отторино Респиги в Королевской консерватории Санта-Чечилия, но получить диплом ему удалось лишь в 1924 году после повторной эмиграции семьи. Сразу после этого он занял место пианиста, органиста и помощника хормейстера в оркестре Санта-Чечилия, в том же году оркестр под руководством Бернардино Молинари исполнил раннее произведение Даниила Амфитеатрова «Поэма моря».

В 1920-1930-е годы Даниил Амфитеатров занимал посты художественного руководителя отделений итальянского радио в Генуе, Триесте и Турине, много дирижировал концертами и оперными постановками, а в 1934 году дебютировал как кинокомпозитор.

В 1939 году он уехал в США и стал работать композитором в фильмах кинокомпании «Метро-Голдвин-Майер».

На протяжении последующего двадцатилетия Даниил Амфитеатров написал музыку к более чем пятидесяти фильмам ведущих голливудских студий. Он даже дважды (в 1946 и 1948 годах) был номинирован на премию «Оскар» (в том числе за музыку к фильму Уолта Диснея «Песня Юга»).

Умер Даниил Амфитеатров в Риме 7 июня 1983 года.

Средний сын, Максим Амфитеатров, стал известным виолончелистом, а с Романом вышла проблема – он был тяжело болен психически.

Была у Александра Валентиновича Амфитеатрова и внебрачная дочь Сабина, родившаяся в 1911 году. Историю этого ребенка рассказывает в своих «Воспоминаниях» Августа Филипповна Даманская (урожденная Вейсман), журналистка, мемуаристка и переводчица, хорошо знавшая Амфитеатрова. Она пишет: